Ugeseddel nr. 9 – uge 15-16
A 4. Prisfastsættelse af afledte aktiver i binomialmodellen Udvælg nogle afledte aktiver og beskriv deres prisfastsættelse og hegdestrategier i en binomialmodel. Sammenlign evt. forskellige varianter af binomialmodellen. Man kan alternativt overveje sammenhængen mellem binomialmodellen og Black-Scholes’ model. Prisfastsættelse af konverterbare obligationer. Skovsgaard Jensen, Mikkel H. (Frederiksberg, 2009) For valuation of financial flexibility the binomial model is chosen. When measuring financial flexibility, the value cannot be calculated as a simple call or put option, but must be measured as the difference between two call options.
Læs mere